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Judyboiboi · 2018年05月14日

Back testing var

  1. FRM II
为啥么算var 是one tail 可是backtesting 是双tail 呢 
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月14日

同学你好，这个是基本概念，VAR是一定时期内，一定概率下，不超过该分位点的最大损失。它只看损失端，不看收益，所以自然是单尾的。

双尾的检验对应的原假设n0为等于号，即是否相等，如果是大于或者小于，就都不行，所以要看两边，即双尾。

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