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鹏子 · 2023年05月19日
这道题目里说道“interest rate futures curve has flattened but remains upward sloping”，我的理解是既然yield curve 开始变的更加flattened ，那就应该更加term premium 变小啊。
为啥老师讲课时反而从另一个角度，得出结论说是term premium 变得更大？我自己的理解角度为啥不对呢？谢谢🙏
源_品职助教 · 2023年05月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
其实答案说term premium 变得更大的角度不是指收益率曲线这个角度。
当前收益率曲线还是比较陡峭的，因为短期利率降了50个基点。
在收益率曲线陡峭的时候，term premium就会比较大
interest rate futures curve它还不㐊收益率曲线，它是利率期货的一个曲线，具体是啥原本拿书也没交代。
所以这里就不以这条曲线是否变平作为参考依据。
不客气~
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
