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初阳二九 · 2023年05月18日
ST不等于f0(T)吧？但为什么后面这个公式中的ST变成了f0(T)啊？
Lucky_品职助教 · 2023年05月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
如果是无套利，且定价准确的话，f0(T)（即在0时刻定的T的价格）确实是趋同ST的，这样才是无套利，对冲风险的话，对冲的也比较精准
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Lucky_品职助教 · 2023年05月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
根据你提供的图片，没看出来这个公式中的ST变成了f0(T)，可以再详细说一下你的疑惑吗？
初阳二九 · 2023年05月24日
就是，我们说的无套利公式是：S0=f0(T)*(1+r)^(-T)，再加上图上圈圈的这个公式的话，岂不是变成了ST=f0(T)
