ame · 2023年05月17日

关于Type I error和Type II error的问题

确定一下，以前我记得在哪门风险中学的Type I error和II error应该分别是“存伪”和“去真”风险，Type I error的风险更大。但是市场风险backtesting经典题中关于两个error的解释与上面我的理解完全相反，这是怎么回事？是我记错了，还是不同风险的规定就是不同？

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李坏_品职助教 · 2023年05月20日

嗨，努力学习的PZer你好：

如果是假设检验的相关问题，一律用我说的type I表示拒真，type II存伪。

如果是neyman-decision，难就按照讲义的写法来。其实讲义的意思是在说这个decision rule是为了降低lend to a risky firm的概率。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

李坏_品职助教 · 2023年05月20日

嗨，努力学习的PZer你好：

问题出在这里：

这个rule的目的是为了最小化type I error。但是我们一般的假设检验都是默认的最小化type II error。

所以讲义这里的type I 和type II是和前面假设检验部分的type I和type II相反的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

ame · 2023年05月20日

那我做题过程中怎么去做区别呢？应该怎么选合适。

李坏_品职助教 · 2023年05月18日

嗨，从没放弃的小努力你好：

嗯我的截图是FRM二级市场风险基础班讲义里的，我特地翻了浙江大学出版社的概率论与数理统计教材，也是这么说的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

ame · 2023年05月20日

找到出处了，是在credit risk中的credit rating中的decision rule，Neyman-Pearsoon的观点： Type I error---lend to a risky firm，firm is bad 但是错误分类为good。这个定义怎么理解呢？

李坏_品职助教 · 2023年05月17日

嗨，努力学习的PZer你好：

Type I是拒真（看下图我用红色框起来的部分），也就是H0是真命题，你却错误地拒绝了H0。Type I发生的概率是α（显著性水平，比如5%或者1%）

Type II是存伪，也就是H0是假命题，你却错误地接受了H0。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

ame · 2023年05月18日

FRM的解释都是这个吗？那是CFA的规定不相同？我有点记混了，但是肯定在哪学过，而且一直以来我按这个理解都没错过。