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jacqie · 2023年05月17日

variance swap怎么计算valuation和payoff，可以举一个例子么？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

如题

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1 个答案

pzqa27 · 2023年05月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


对于方差互换，FRM考纲没有计算payoff和估值的要求

payoff的计算可以参考下图，对于long variance的一方来说就是市场上的方差-swap约定的方差然后再乘本金。

至于估值，FRM原版书上压根也没提，基本上是用payoff进行折现后就是它的价值

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