开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Liam · 2018年05月13日

问一道题：NO.PZ2015120601000007 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：


A.

B.

C.

解释：


本题做对了，但是这里的portfolio beta指什么？


感谢解答。

添加评论
1 个答案
已采纳答案

源_品职助教 · 2018年05月13日

可以理解为这个组合的系统性风险。这个知识点会在组合管理学科中进行详细阐述。

Liam · 2018年05月14日

portfolio都听完了，给忘了，就说看起来怎么那么熟悉。蛋疼。

源_品职助教 · 2018年05月14日

加油，多看几遍就记住了。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 477

    浏览
相关问题

老师您好，题目中的“If the mereturn on the risk-free asset over the same periow5.0%“，我理解成了这个asset是risk-free的，他的mereturn是5%，所以sharp ratio我使用5%/15.7%。 请问这个应该怎么理解呀？谢谢

2020-06-05 11:35 2 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120601000007 [ CFA I ]

2017-12-10 21:32 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120601000007 [ CFA I ]

2017-11-24 10:43 1 · 回答