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mx · 2023年05月15日
请问2017版本巴塞尔协议iii，哪些风险还可以使用内部模型法计算？
品职答疑小助手雍 · 2023年05月15日
同学你好，如果是内部模型法internal models approrach的话，只有市场风险。
但是如果说银行用自己内部模型或参数进行计算（不完全用官方给的模型）的话，MR、CR和OR都可以。
mx · 2023年05月17日
如果说银行用自己内部模型或参数进行计算（不完全用官方给的模型） 这个指的是用巴塞尔协议里面的哪种方法呢？比如sa下自己估计pd但lgd这些指标用给定的？还有其他的例子么？
品职答疑小助手雍 · 2023年05月17日
CR里：IRB也可以估计PD
MR的Internal Models Approach，其实也不算是自己的模型，是监管给的公式，不过参数是自己的数据。
OR里的AMA（很多模型可以选，其中主要是LDA），可以用外部数据的，就有一些灵活性了。
