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shashankar · 2023年05月15日

课后习题——正态分布

1、The probability that a standard normally distributed random variable will be less than one standard deviation above its mean is:

答案:题目问,对于正态分布,随机变量小于均值以上一倍标准差的概率是多少?查表得到F(1) = 0.8413

为什么是F(1)?


2、If the return on a stock, R, is normally distributed with a daily mean of 8%/252 and a daily variance of (20\%)^2/252(20%)2/252, find the values where

a. Pr(R < r) = .001

b. Pr(R < r) = .01

c. Pr(R < r) = .05

答案:b. The same idea an be used here where z = -2.32 so that Pr(Z < z) = .01.

为什么不是-2.33,查表的话,2.32对应的是0.9896,2.33对应的是0.9901

c. Here the value of z is -1.645

1.645怎么得出来得,0.95查表没有对应得数值,而且查表应该只有小数点2位,怎么会有3位


3、If X1 and X2 are independent, and both have univariate normal distributions, is the joint distribution of X1 and X2 a bivariate normal?

答案:It would be if these are independent, because this is a bivariate normal with 0 correlation.

不理解解析,为什么没有correalation,X1 and X2 就是 bivariate normal,不是只有线性关系才是服从正态分布得吗?此外,这里的joint distribution是指两个(X1+X2)得联合概率分布吗?



3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月16日

3这个原版书课后的原题,但是它正文压根没有介绍bivariate normal,我觉得这题其实算是有些超纲的了,可以忽略,当然根据答案的图,是一种二维的感觉,不是X1+X2的情况。

品职答疑小助手雍 · 2023年05月16日

2.我也觉得-2.33更准确一些,其实平时单尾99%,都是用的2.33,这个我也反馈修改下

至于c问的,查表会发现确实没有对应值,而1.645刚好在俩数字中间,其实如果用更精确的表格的话是可以等于成1.645的。

品职答疑小助手雍 · 2023年05月16日

同学你好,1,我觉得写成F(1)不对,应该写成P(X<1)之类的,我跟后台反馈修改一下,当然这题查表数值没有错哈。

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