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lq · 2023年05月12日

APT

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

这道题为什么beta可以类化成百分比？不理解




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1 个答案

pzqa27 · 2023年05月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


举个例子好了，比如CAPM中，我们现在假设有个股票，其β为0.8，这里β可以解读为大盘收益对个股的放缩，比如大盘上涨1%，那么个股上涨0.8%，现在要构建一个和这个股票一样的风险，我们只需要买80%的大盘就可以了，因为当大盘上涨1%，80%的大盘此时上涨幅度自然是0.8%，跟个股保持一致。这个习题也是用到了这个原理

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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