问一道题：NO.PZ2016082405000042 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

我记得有个结论是时间拉到无限长，所有的产品违约概率均趋于1，老师也讲这就是为啥百年老店很少的原因。按照这个理论，第一个说法为啥不对？

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orange品职答疑助手 · 2018年05月13日

累计违约概率是都会增加，最终趋近于1的，它错的是后半句，它后半句说：尤其是在后期累计违约概率的增加的更快。这个增加的更快或更慢取决于公司本身的信用质量，如果他是投资级公司，他累计违约概率增加的是更快。吐过他是信用质量部好的投机级公司，它的累计违约概率是增加的，但它会增加的越来越慢。对应的知识点如下图所示：

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candally · 2019年09月10日

老师，far into the fixture 指的是“后期” 吗？fixture 是什么意思？

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2021-03-18 08:42 1 · 回答

我就想问问 fault probability of a counterparty unr a risk-neutrmeasure怎么算，ppT就说了CVA 的两种方法嘛，难道是YTM-rf=p1-rr）？

2020-10-19 16:38 1 · 回答

所以statement i里面的future不是指的期货，指的是未来？

2020-09-09 18:36 1 · 回答

II only. Both I anII. Neither I nor II. Future fault probability will likely crease over time, especially for perio finto the future. This is because of the higher likelihooththe fault will have alrea occurresome earlier point. In computing the fault probability of a counterparty unr a risk- neutrmeasure, one nee to compute the theoreticmarket-implieprobability; the actufault probability applies unr a re(historical) measure. 关于I的结论，上课时说过违约概率曲线是非单调递减函数，不是所有的违约概率都应该随着时间增加而增加吗？还是因为不知道它起初是投资级还是投机级，所以I错了？

2020-03-16 23:46 1 · 回答

答案讲解中的关于I的讲解，和助教之前说的不同，能否重新。助教历史对于投资级别的，越往后违约概率增加越快；投机级别，越慢。

2019-09-10 10:28 1 · 回答

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