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曾霸坝 · 2023年05月10日

互换有关固定和浮动利率定价

​老师我这边在上金融工程的课,想请问下这个互换的题 上面的Bfix我知道,下面这个Bfl,为什么就是票面价值嘞,为什么重新处于利率的确定时间就是上面这样[疑问]

1 个答案

YFM_品职助教 · 2023年05月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


浮动债券在付息后等于其面值,因为在t至t+1时间区间内,浮动债券使用t时点即期利率计算,且将t+1时刻的现金流用该利率折现至t得到价值。

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努力的时光都是限量版,加油!

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