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齐旬 · 2023年05月08日

能回答一下吗

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


这题是怎么看出来利率上升的？shift for10bp，就是上升的意思吗？

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1 个答案
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pzqa27 · 2023年05月08日

嗨，努力学习的PZer你好：


这里发现30年利率对债券价格影响最大，因此推测这个债券是30年期到期的债券，然后由于30年期变动1BP，债券价格是下降的，所以推测利率是上升的

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努力的时光都是限量版，加油！

齐旬 · 2023年05月08日

好的，谢谢！

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