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lynn666 · 2023年05月08日
请问第一第二个选项是什么意思？为什么是优点？
李坏_品职助教 · 2023年05月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目问哪些项目是谱分析（spectral risk measurement）相对于ES的优点。
II说的是谱分析可以让风险衡量指标适应于不同投资者的风险规避程度。谱分析是考虑了收益和亏损的情况，如果投资者风险规避程度高，那么谱分析会给亏损分配更高的权重。而ES只考虑极端损失（超过VAR阈值的损失），权重是无法调整的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
