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齐旬 · 2023年05月08日

Mac.D

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

这一题的mac D是怎么求的啊？答案上没有解析…

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年05月08日

同学你好，第一步求出债券的pv= 96.43；

第二步求出1年末和2年末现金流的PV 分别为：5.5556 和90.8779

麦考林久期等于（5.5556*1+90.8779*2）/ 96.43 = 1.9424.

修正久期等于1.9424/1.08=1.7985

dollar duration= 1.7985*96.43=173.4364

齐旬 · 2023年05月08日

好的，谢谢！

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