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dora · 2018年05月12日

enhanced indexing和stratified sampling

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
在assest allocation中stratified sampling是一种passive的方法，enhanced index是半主动策略，但是在固收中enhanced indexing首先要做stratified sampling，它们究竟啥关系，它两有啥区别和联系么？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月13日

stratified sampling本质上是一种统计方法，先分层再抽样。它在被动投资还是半主动投资中使用，取决于投资人的目的。在equity investment中，stratified sampling用于模拟大盘走势，减少tracking error，所以是被动投资。在固收中，目的不是replicate而是match primary risk factor，所以是半主动。

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