DD仔_品职助教 · 2023年05月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
这道题考察的是组合整体的VaR就相当于是组合里每个资产的VaR的加总，那么我们已知组合VaR是20300（欧拉公式中的F），应用欧拉定律：
即可求出1贷款的VaR及公式里的Q1=loan1上升1%的VaR/1%=58.1/1%=5810
2贷款的VaR及公式里的Q2=loan2上升1%的VaR/1%=65.6/1%=6560
F=Q1+Q2+Q3
20,300 = 5,810 + 6,560 + Q3
Q3 = 7,930
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！