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水瓶公主 · 2023年05月07日
62题，按照李老师的说法，什么是对冲策略，就是担心什么事情发生，签一份事情发生带来收益的合约。那么本题担心利率上升，即期货价格下跌，就签一份期货价格下跌带来收益的合约，即shortposition。
对吗？另外期货价格的公式是spot（1+r）^n吗？
品职答疑小助手雍 · 2023年05月09日
额，我看了下，应该是去年协会的PE。不过我说的思路没错哈，是根据期货的underlying来考虑的。
品职答疑小助手雍 · 2023年05月07日
同学你好，本板块仅针对原版书和品职的资料进行答疑。
你截图这个题我的思路核心点不在期货上，而是在标的物上。
标的物是债券，利率上升债券价格下降，那么我short才能赚钱，所以选D。
水瓶公主 · 2023年05月08日
这个题就是经典题里的呀
