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lynn666 · 2023年05月06日

correlation swap

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

  • 群里关于correlation swap的讨论，请问下老师buy call option 和put是不是都可以？二者使用上有什么区别呢？我看原版书说的是buy put option.

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月06日

同学你好，call和put其实是一样的，其实都是个股和指数的差异，指数包含的correlation的考量，而个股没有包含，所以这个1long1short，就保留下来了correlation。

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