这个A选项怎么没听懂何老师讲的，老师可否再简单讲一讲呢？ 还有为什么假设三大风险之间不相关的话，correlation=1 而不是 correlation=0呢？
李坏_品职助教 · 2023年05月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题让你选出错误的选项。
A说的是：银行可以降低他们的资本金charge，如果三大传统风险之间存在不完全相关性带来的分散化效应，不完全相关性就是ρ小于1。
注意BASEL II是假设三大风险之间的ρ=1的，也就是BASEL II根本就不考虑三大风险之间的分散化效应，不允许银行因为分散化效应降低capital charge。
所以A的叙述并不是BASEL II的规定，A错误，选A。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！