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ZRX · 2018年05月12日

原本书第353页，R40 Pricing and valuation of fwd commitments，第9题

  1. CFA II
  2. Derivative

请问老师此题怎么做。看答案并没有看明白。我的做法：PV固=1%*（0.990099+0.977876）+0.977876=0.997556； PV浮=1.03. 两者相见后乘以50000000. 然而并没有答案 也不知错在哪。

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1 个答案

竹子 · 2018年05月12日

首先你按基础班的正常的做法来做的话，浮动端应该=1，而不是1.03。然后这一题还有一个比较特殊的地方，所以不能按这种方法做。

同学你可以听经典题的视频么？听一下视频比这样打字会更清晰一些，视频位置如下：

 

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