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齐旬 · 2023年05月05日
这题credit spread那个公式是怎么得到的？老师的ppt有点找不到了！
打错了，我想问的是credit spread是啥，还有那个公司债=rf+cr，这个是怎么来的
李坏_品职助教 · 2023年05月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
credit spread是信用价差，比如公司债有一定的违约风险，国债基本没有违约风险（看作是risk free rate），那么公司债的到期收益率很显然要大于国债，这之间的差就是credit spread。
所以公司债的ytm（就是分母的折现率） = 无风险的risk free rate + credit spread.
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
好的懂了！谢谢
