Alex · 2018年05月11日

二级经典题，组合，R51的3.4

1. CFA II
2. Portfolio

根据视频讲解和答案，本题要求计算的是最佳的IR，即，IR最大，混合后的组合的SR也最大。 可是，我使用了下图手写的公式，用IR方+SRb方=SRc方的方法计算，发现新组合最大SR的，并不是组合B，而是组合A，请问是为什么？这种题怎么办？是出题不严谨么？考试的时候遇到了要按照IR来算，还是按照SRc方的公式算？