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一问三不知 · 2018年05月11日
2018年mock pm第52题，bull spread delta 判断可以采用option delta 判断方法吗？如计算bull spread 在什么时候 profit为0，当underlying asset price 靠近profit=0时候的价格，这个bull spread delta接近0.5
竹子 · 2018年05月12日
我觉得不行，要分别看两个option的delta，然后加总。
你的推断逻辑是：value=0 → at the money→delta=0.5
但在一个期权组合里，比如long call+short call（执行价格相同），它的value=0是由于两都都at the money，但此时long call delta=0.5, short call delta=-0.5, 对于组合一说，delta=0.5-0.5=0
