助教你好,这题应该是没有正确答案,而协会给的解析也不正确,所以我来这跟您确认以下问题,谢谢!
一:投资大宗商品期货的收益分为三部分:price return, roll return, collateral return。会因头寸方向而差个正负号的是不是只有price return和roll return?
二:比如,不管是long position or short position,若是用本题的数据,collateral return都是0.3%/12=0.00025吗?
三:若是long position,本题的price return是(23.785-23.865)/23.865=-0.006076;若是short position,那price return则是+0.006076,正确吗?
四:若是long position,本题的roll return是(23.72-23.785)/23.72=-0.00274;若是short position,那price return则是+0.00274,正确吗?