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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年05月03日

2023 Mock A卷:期货short头寸的total return

助教你好,这题应该是没有正确答案,而协会给的解析也不正确,所以我来这跟您确认以下问题,谢谢!




一:投资大宗商品期货的收益分为三部分:price return, roll return, collateral return。会因头寸方向而差个正负号的是不是只有price return和roll return?


二:比如,不管是long position or short position,若是用本题的数据,collateral return都是0.3%/12=0.00025吗?


三:若是long position,本题的price return是(23.785-23.865)/23.865=-0.006076;若是short position,那price return则是+0.006076,正确吗?


四:若是long position,本题的roll return是(23.72-23.785)/23.72=-0.00274;若是short position,那price return则是+0.00274,正确吗?

2 个答案
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韩韩_品职助教 · 2023年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

一:投资大宗商品期货的收益分为三部分:price return, roll return, collateral return。会因头寸方向而差个正负号的是不是只有price return和roll return?

是这样的,三个部分中,只有Price return / roll return会因为long/short头寸不同而不同,collateral return是抵押收益,不管是抵押long / short头寸的大宗商品期货,都是一样的收益

二:比如,不管是long position or short position,若是用本题的数据,collateral return都是0.3%/12=0.00025吗?

是的,正如上所说,collateral return都是0.00025

三:若是long position,本题的price return是(23.785-23.865)/23.865=-0.006076;若是short position,那price return则是+0.006076,正确吗?

是的

四:若是long position,本题的roll return是(23.72-23.785)/23.72=-0.00274;若是short position,那price return则是+0.00274,正确吗?

是的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年05月05日

谢谢助教😃

韩韩_品职助教 · 2023年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


客气啦,有问题可以随时提问,加油~~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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