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LHY · 2023年05月03日

可否贴一些对应讲义或者知识点啊?

NO.PZ2019010402000026

问题如下:

Which of the following would be an input as spot value in the Black model?

选项:

A.

S&P 500 index price

B.

the price of a futures contract on the S&P 500 index

C.

both

解释:

B is correct.

考点:Black model

解析:

Black model可以用来对基础资产为futures/forward、int rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。

可否贴一些对应讲义或者知识点啊?

1 个答案

pzqa27 · 2023年05月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


如图


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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NO.PZ2019010402000026问题如下 Whiof the following woulinput spot value in the Blamol? S&P 500 inx pri the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct.考点Blamol解析Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。不也是一系列的payment 么?

2023-10-15 23:59 1 · 回答

the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct. 考点Blamol 解析 Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。“而这里的Blamol可以用来对基础资产为futures/forwar、 int rate或者swap的option定价 , 当基础资产为futures时 , 输入变量spot value应该是futures的价格 所以不是股票做input”我没太明白这句话和本题目A的关系。A也没说要评估futures啊……不能当作买指数,直接按照一揽子equity对待么?没感觉这答案列的基础资产类别包含Inx啊……

2022-08-11 17:25 2 · 回答

NO.PZ2019010402000026 the priof a futures contraon the S&P 500 inx both B is correct. 考点Blamol 解析 Blamol可以用来对基础资产为futures/forwarint rate或者swap的option定价,当基础资产为futures时,spot value应该是futures的价格。为什么为什么不能用stoinx?

2021-04-21 21:29 1 · 回答

    老师 这题可以这样理解吗,因为fp 可以通过spot value 求得,所以A和B都是能选的?

2019-04-18 20:31 1 · 回答