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崔倩莹 · 2023年05月02日

浮动利率债券求价格

习题课,浮动利率债券,第一题 第二年中间节点再往前折的时候,票息怎么算,因为有4.5057还有3.5419,是取平均么还是怎么样算。99.381和99.996是怎么算出来的

1 个答案

pzqa31 · 2023年05月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


票息是期初利率决定的,具体计算过程及二叉树如下:

(98.714+4.5027)/(1+4.5027%)*50%+(99.991+4.5027)/(1+4.5027%)*50%=99.381

(99.991+3.5419)/(1+3.5419%)*50%+(100+3.5419)/(1+3.5419%)*50%=99.996

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努力的时光都是限量版,加油!

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