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肉松小蛋卷 · 2023年05月01日

原版书fixed income题目-Laura Mathews Case Question 27



请问老师为什么求2年后卖出价格P2用的折现率是2年期的swap rate而不是forward rate f(2,2)?

1 个答案
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pzqa31 · 2023年05月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


上一问求的f(1,1)是基于国债收益率曲线求出的远期利率,是无风险的,而这道题要求的是公司债的价值,所以要用公司债的折现率计算,不能用f(1,1)折现,而且investment2里面说了这道题是可以用swap rate代替公司债收益率。

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