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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2023年05月01日

cross currency swap


1.负利率JPY 是倒给利率的意思吗?所以利息为负数的意思是给钱给borrower??-0.63是什么意思,是不是说在美金的回报上再叠加0.63%的回报?

1 个答案
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pzqa31 · 2023年05月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1.负利率是发生在特定的经济环境下,即通货膨胀率高过银行存款率,物价指数(CPI)快速攀升,导致银行存款利率实际为负。在CFA固收里面只要按照题目给的数字来计算就行,不用过于纠结这个问题。

2.cross currency basis一般是针对非美元利率的报价(如果题目非说他这个cross currency basis swap的basis是加在美元一端的,那就按题目来),所以当美元需求高,需要支付一个较高的美元的利率时,就是在美元的利率上增加一个正数,反之也可以在非美元一端减去一个正数(或者说加一个负数),这里增加和减少的就叫做basis,所以这个数字可正可负,关键看哪个币种的需求高。

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