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SiriChing10 · 2023年05月01日
Fixed income module1spread知识点 Z-spread& OAS 的差别
含权债的市场价格计算，两种理解1）权力的价格放在PV(CF)的分母上--z spread 2) 权力的价格放在分母CF上--OAS spread
这个理解方式对吗？
pzqa015 · 2023年05月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
P=∑CF/(1+r）
Z spread，r包含对权利的spread，CF不包含权利的影响。
OAS，r不包含权利的spread，CF包含权利的影响。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
