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早早 · 2023年05月01日
星星_品职助教 · 2023年05月03日
同学你好，
根据题干中给的乘数。可知one-period二叉树下一期的价格分别为向上的100×1.05=105和向下的100×0.97=97。
如果令价格向上的概率为p，则价格向下的概率为1-p。即有p的概率下期价格为105。有1-p的概率下期价格为97,。据此可得（加权）平均数为105×p+97×（1-p）。
现已知这个平均数是102，反解出p即可。
