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Feeling · 2023年05月01日

基准利率,平移非平移


请问是否只有interest rate risk和spread risk才特别强调了是衡量基准利率和基准以外的spread,其余的risk不区分,是衡量各自对bond整体interest rate改变。同理,也只有interest rate risk和yield curve risk才特别强调是衡量平移与非平移。

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pzqa31 · 2023年05月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,是这样的,如果是探讨基准利率的变化,也就是看(国债)收益率曲线的变化,可以分为平行移动(interest rate risk)和非平行移动(yield curve risk)。

如果是探讨信用债,主要就是看高于基准利率以外的risk,主要就是spread risk、credit risk。如果是含权债券还要再看option risk。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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