开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Sean711822 · 2023年04月30日
老师好，请问在VaR mapping的三种算法中，对应的D*都是取修正久期吗？还是取不同的计算年限？拿教学视频的例子来说，题目直接给了Risk=D* x VaR(dy)，并未说明每种算法中的D*是多少，且表格中的Risk结果也不符合按照年份整数的倍数关系。在例题中的3种算法中的D*是分别对应3年、2.733年和CashFLow的不同年限吗？谢谢！
DD仔_品职助教 · 2023年05月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
按照严谨的计算来讲，我们应该用MD，但是有的时候出题只给出了D，同时也没有给出delta y的信息，在这种情况下，我们就能用D来代替MD的，虽然不够精确，但是相差也不会太大。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
