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丸颜丽质 · 2018年05月11日

三级Asset Allocation真题2008Q4

  1. CFA III
  2. Asset Allocation



想问下用corner portfolio求standard deviation是否满足risk requirement的时候， correlation是多少？题干没给，怎么计算optimal portfolio risk是否小于10%？

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1 个答案
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小妍 · 2018年05月11日

假设等于1,如果连最大等于1时算出来的风险都满足要求，那其他情况更没问题了。

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