这道题何老师讲的是因为correlation matrix里面 libor 和Fed Fund Rate 有很高的相关性，所以模型里面的两个自变量 ln(1+Libor) 和 ln（1+FFR）也应该高度相关； 这句话没错，推理也能想明白。
可是为什么multicolinearity的处理方法之一就是using a different proxy for one of the variables, 这里两个自变量 ln(1+Libor) 和 ln（1+FFR）不是 Libor 和 FFR的两个proxy吗？为甚么还是没有解决问题，是变体变得不够多吗？
