开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Cathyzhang · 2018年05月10日

问一道题:NO.PZ201612170200000301 第1小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


那请问为什么平均后的earning是5.64呢?

不应该是前几年的jia quan加权平均吗?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年05月10日

题干中最后一段有说用average ROE法来normalize EPS

Normalized earnings=average ROE*BVPS

加油~

Cathyzhang · 2018年05月10日

可是我还是不明白,5.64为什么是这个数呢?

吴昊_品职助教 · 2018年05月10日

不好意思,我重新看了一下题目,前面的回答有误,这道题的考点就是trailing P/E=P/E0.E0就用2014年的EPS=5.64,题干中说要ignore经济周期的影响,所以不需要将前面四年的数据加权平均。不好意思~

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 315

    浏览
相关问题

NO.PZ201612170200000301 问题如下 1. Baseon Exhibit 1, the trailing P/E for Centralino of 1 January 2015, ignoring any business-cycle influence, is closest to: A.8.3. B.8.9. C.9.9. B is correct. The trailing P/E ratio is calculatefollows: Stock’s current price/Most recent four quarters’ EPS €50/€5.64 = 8.9 这道题为什么不需要用EPS2014减去优先股部分的earning,算出普通股的EPS,再用P/EPS普通

2023-06-22 23:44 1 · 回答

NO.PZ201612170200000301问题如下1. Baseon Exhibit 1, the trailing P/E for Centralino of 1 January 2015, ignoring any business-cycle influence, is closest to:A.8.3.B.8.9.C.9.9.B is correct. The trailing P/E ratio is calculatefollows: Stock’s current price/Most recent four quarters’ EPS €50/€5.64 = 8.9如果是用公式算,一般会怎么问呢

2023-04-01 21:43 1 · 回答

NO.PZ201612170200000301 问题如下 1. Baseon Exhibit 1, the trailing P/E for Centralino of 1 January 2015, ignoring any business-cycle influence, is closest to: A.8.3. B.8.9. C.9.9. B is correct. The trailing P/E ratio is calculatefollows: Stock’s current price/Most recent four quarters’ EPS €50/€5.64 = 8.9 用的是 50/5.64,如果是用forwarleang的话,就是 50 / 6,我这个理解是不是对的?

2023-02-16 10:54 1 · 回答

NO.PZ201612170200000301 我计算此题步骤如下 Trailing P/E=(1-b)(1+g)/re-g 其中 1、1-b用2014年数据2.75/5.64 2、re=15%,g=6% 3、代入数据,结果为5.74,不同于答案, 请问我是哪里算错了吗?

2021-05-17 17:03 1 · 回答

老师好这题,1)是不是“ ignoring any business-cycle influence”就是指用mostrecentEPS2014的EPS?2)是不是如果不是 ignoring any business-cycle influence的话,就要用2011-2014EPS的平均值来了算?3)是不是如果求leangPE的话,就要用2015的EPS6来算?谢谢。

2020-12-25 11:45 1 · 回答