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稳过盼 · 2023年04月24日

经典题对冲基金2.8题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

有答案版，54页。2.8题第二问，说default correlation变大，思格玛会变大，VAR会变大，所以UL会变大。不懂为什么思格玛会变大，VAR会变大，所以UL会变大

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年04月25日

同学你好，就是根据σp平方= σA平方+σB平方+2*ρ*σA*σB 这个公式啊，ρ增大方差就增大，方差增大标准差就增大，标准差增大var就增大，所以UL增大。

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