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珈蓝之盾 · 2018年05月10日

CFA2级衍生品基础讲义P54例题中SF货币的未来的利率是怎么求的?

下面是衍生品经典题无答案版本的题目和经典讲义里面的是一道题 不明白答案中SF的L60,L90这些是怎么得到的?是通过什么方法计算的?还是说这个是当做条件直接给的?如果当做条件直接给出的话,那么经典题中无答案版是不是已知条件不足呢?谢谢解答。
1 个答案
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竹子 · 2018年05月10日

是的,LIBOR应该是已知条件,不然没法算

另外这里的折现因子的计算有点问题,60天之后,折现的天数应该是30,120,210,300

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