lion · 2023年04月24日
NO.PZ2019070101000054
问题如下：
The following table gives information about a zero-coupon bond. Based on the table, the key rate duration for a 10-year shift is close to?
选项：
A.
-6.76.
B.
6.76.
C.
-4.84.
D.
4.84.
解释：
D is correct
考点：Key Rate Duration
解析：
key rate duration for a 10-yr shift
= - 1/initial value× (10-year shift for 1 bp - initial value)/1bp
= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84
为什么我求出来是负的4.84
DD仔_品职助教 · 2023年04月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
你的做题步骤是什么呢？
根据你说的你算出来数据相同只是符号不同，我猜你可能是在计算的时候可能犯了以下两个错误的一个：
1，忘记带最开始的那个负号了；
2，公式：key rate duration for a 10-yr shift
= - 1/initial value× (10-year shift for 1 bp - initial value)/1bp
你有可能再带入数字的时候把initial value和10 y shift for 1bp这俩数据带反了
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
NO.PZ2019070101000054问题如下The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 因为题目就四个 只要判断出正负号 然后算出KR01 估计一个差不多的数据可以吗
NO.PZ2019070101000054问题如下 The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 这个久期公式前有负号吗？我算的是4.84正的
NO.PZ2019070101000054问题如下The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 公式变形，这么计算的吗如图
NO.PZ2019070101000054 问题如下 The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76. B.6.76. C.-4.84. 4.84. is correct考点Key Rate ration解析 − 1 87.1876 87.1454−87.1876 0.01% =4.84 这道题不明白，明明利率上升价格是下降的，久期应该是负的，为什么这里是正的
