题目里的Bond都是zero-coupon bond, 所以直接把Maturity 当作Duration使用了。
可是zero-coupon bond的maturity只是Macaulay Duration，这里为何不折算成Modified duration，再用于计算价格变动。
Delta(P)=-D*P*Delta(y) + 1/2*C*P*Delta(y^2) 这个公式里面的D，可以是Macaulay Duration吗？可是我看框架图上写着D*P= dollar duration, 那这里应该是Modified Duration或者 Effective Duration吧？
