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台风来了 · 2023年04月24日
李老师在讲利率互换时，提到浮动利率债券的估值的计算。其中假设浮动利率债券的coupon rate就等于市场利率。因此，每一期的折现的现值就等于名义本金。 但问题是，这种假设我觉得有些巧合。如果浮动利率债券的coupon rate是在mrr上加上一个Spread，就是coupon rate不等于当前市场利率的时候，每一期折现的现值就不等于浮动利率债券的名义本金了。那这个时候的浮动利率债券怎么估值？利率互换如何定价呢？麻烦老师讲解一下，谢谢！
Lucky_品职助教 · 2023年04月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个假设确实是理想化状态，就像经济学中也假设人都是理性的，以及我们在计算所有交易的时候，都没有考虑过股票交易手续费问题，我们学习中很多假设是为了简化计算，知道整体的概念，而没有去抠细节。
由于浮动利率债券的coupon rate不是市场利率，因此在实际操作中，需要根据具体情况进行修改和调整，确保估值的准确性。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
