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KKKNANA · 2018年05月09日
请问这道题中floating的部分为什么只折算了一次？谢谢
orange品职答疑助手 · 2018年05月09日
同学你好，t=3 month时，他要付出的浮动利率债券的价值是由两部分决定的：一部分就是未来的浮动利率债券折现到t=3month时，因为是在重定价时刻，所以此时它的债券价值就是面值；另一部分是由t=-3时刻5%的coupon rate决定的现金流。所以要将这两部分想加起来，得到t=3month时完整的付出的现金流，再统一折现到t=0时刻，才能得到Bfloating
