开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

sallyniu66 · 2018年05月09日

问一道题：NO.PZ2015120209000008 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问，我们在t=60的时间点签订反向对冲合约sell chf，不应该是用ask price吗？我们站在卖方的角度，不是应该是高卖吗？谢谢解答

添加评论
1 个答案
已采纳答案

源_品职助教 · 2018年05月09日

我们卖CHF，是卖个DEALER的，所以用的DEALER的买价。所有的报价都是市场上的DEALER在报，他必须低买高卖赚差价，要不然就没人当这个角色。所以这里选用的是较低的数值

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 309

    浏览
相关问题

请问下为什么forwarcontract里面说到期要买入chf 结果估值的时候要按照卖出chf来算？

2018-04-09 18:45 2 · 回答

题干里面的讲的是purchase 200m CHF，说明size的标价货币是CHF，公式分子应该是200m/(FP-FP)吧。。。答案的公式是标价美元的时候使用的吧……😫

2018-03-30 12:44 1 · 回答

第一句话 initiate60 ys ago,不是表示的是从90天来看的60天之前吗？那不是站在30天的时点算吗？为什么是站在60天的时点。

2017-12-13 20:51 1 · 回答

    请问90-y forwarcontrais initiate60 ys ago 怎么判断是30天，而不是60天？

2017-12-10 18:28 1 · 回答