麻烦老师写一下这道题的计算过程经典题的第四章

嗨，从没放弃的小努力你好：

题目问这个债券的dollar duration是多少？dollar duration = modified duration * value of bond。

首先value of bond = 6*/1.08 + 106/1.08^2 = 96.433

然后计算Macaulay duration：

右边的Macaulay Duration = 1 * 0.0576 + 2* 0.9424 = 1.9424

然后modified duration = Macaulay Duration / (1+8%) = 1.7985

然后dollar duration = modified duration * value of bond = 1.7985 * 96.433 = 173

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！