Portfolio Management for Institutional Investors：
在Asset Liability Management (ALM) 方法中，有提及過用derivative hedge liability risk，然後用餘下的錢去投資efficient portfolio。
請問這個方法要同時invest nominal bond, real return bond 和equity嗎？
其實我不是太明白這個方法的實際操作。
謝謝李老師和何老師的解答。
candy · 2016年12月01日
Portfolio Management for Institutional Investors：
在Asset Liability Management (ALM) 方法中，有提及過用derivative hedge liability risk，然後用餘下的錢去投資efficient portfolio。
請問這個方法要同時invest nominal bond, real return bond 和equity嗎？
其實我不是太明白這個方法的實際操作。
謝謝李老師和何老師的解答。
不需要同时投资invest nominal bond, real return bond 和equity。衍生品hedge之后，剩下的钱直接去做active投资
何旋hexuan · 2016年12月02日