2个问题

至于你说的第三个问题，我看了下FRM原版书确实和CFA不一样，CFA的mse和msr跟FRM中呢MSe与msr含义刚好相反。so不用太纠结，考哪个就用哪个的原版书定义。

我觉得不管基于哪个教材，这种简称都应该没什么差异的。

ESS：a+bx部分的方差

SSR：残差项的方差

SST、TSS：y的方差

SEE、SER等于根号下MSR，MSR等于SSR除以n-k-1（自由度），开方后的SER是残差项标准差

MSE是a+bx部分的均方，自由度为k，所以MSE等于ESS/k。

关于第2问，这是过去在CFA学习中我所记录的Note，框架图并没有保存，不过当时按照老师课程讲解的记忆情况是：求解SEE时根号下分子部分是使用的SSE。

关于这个问题我有一个追加的疑惑，因为在做了简单的了解后我判断认为SEE = Standard Error of Estimation与SER = Standard Error of Regression属于同一概念，我想问一下这个理解有问题吗?

3、你截图的图一有点问题，图二是和原版书以及讲义相符的，F = MSE/MSR 。

其中MSE=ESS/k， MSR=RSS/（n-k-1）

2、原版书定义截图，和讲义一致，是用SSR除的。

1、Reinvestment Risk和Interest Rate Risk（Price Risk）二者通常此消彼长，coupon从0开始越大，Reinvestment risk越高，因为coupon要进行再投资，反之Interest Rate Risk越低。

因此，对于同样期限的债券，coupon越大duration就越低，Reinvestment risk就越高，Interest Rate Risk就越低。