corn0000 · 2018年05月09日
A中为什么不可以选择calendar- and percentage-of-portfolio rebalance的策略而必须选择纯calendar rebalance呢？是违背了题干的哪一个条件呢？
感觉calendar- and percentage-of-portfolio rebalance也很符合啊，不需要daily调整，同时又能set一个trigger/range去使得low risk tolerance按照投资者事先设定的条件被 managed well under control。
谢谢！
问题如下图：
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月13日
这个方法也可以，但是注意设定的trigger/range肯定会很小。calendar- and percentage-of-portfolio rebalance是两种基本rebalance discipline的结合，纯calendar有的优点它都有，又附带了percentage-of-portfolio rebalance的优点，可以节约成本，权重配比在corridor以内就可以不调。题目说这个投资组合风险高、投资人风险容忍度低，两个因素结合所以optimal corridor width很窄，调整频率比纯calendar稍微低那么一点。这题掌握到纯calendar和纯POP优缺点对比就够了。
