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Feeling · 2023年04月16日

可以从greeks角度来分析Investment Objectives and Strategy Selection嘛?

请问可以这样判断嘛?

横排的outlook on trend,如果bearish就用delta大于零的,neutral就用delta接近于0的,bullish就用delta小于零的;

竖排的expected move,如果decrease就用gamma小于零的,unchange就用gamma接近于零的,increase就用gamma大于零的。


Feeling · 2023年04月16日

更正一下: 横排的outlook on trend,如果bearish就用delta小于零的,neutral就用delta接近于0的,bullish就用delta大于零的; 竖排的expected move,如果decrease就用vega小于零的,unchange就用vega接近于零的,increase就用vega大于零的。

1 个答案
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pzqa31 · 2023年04月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,你这样想也不是不行,但是这部分知识点其实是侧重在讲策略的应用,按照上课老师的讲法更符合考试要求和实际意义,这个表横轴表示投资者对于未来市场的预期,纵轴表示对于未来implied volatility的预期,结合不同情况给出相应的策略。这部分还是侧重理解,完全理解以后才能应对不同的题目。加油哦^^

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努力的时光都是限量版,加油!

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