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Fair · 2023年04月16日
这里关于连续复利的违约概率计算公式不明白？
品职答疑小助手雍 · 2023年04月17日
同学你好，年化的6%违约概率，所以3年的话如果不连续复利那就是（1-6%）^3 = 1-π
连续复利就是把时间切成无限小段，相当于每年的6%概率，和3年都被切成了n段，也就是(1-6%/n)^(3*n) =1-π。 n趋近无穷大。
等式左边根据自然对数的性质（不明白的话可以百度）是等于e的（-6%*3）次方的。板书里貌似漏了个负号。
