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水瓶公主 · 2023年04月15日
fix的现金流用Libor折现吗?
品职答疑小助手雍 · 2023年04月16日
同学你好,fix用libor折现没什么问题。
浮动端用到的性质是,每个付息日之后浮动利率债券的价值都回归面值。这是这章里常用的重要性质。
所以这题只需要考虑已经被确定利息这一期的现金流,下个付息日直接按面值计量未来所有现金流的PV。