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水瓶公主 · 2023年04月15日

为什么floating的现金流只有一笔，swap不是15个月吗？

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fix的现金流用Libor折现吗？


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年04月16日

同学你好，fix用libor折现没什么问题。

浮动端用到的性质是，每个付息日之后浮动利率债券的价值都回归面值。这是这章里常用的重要性质。

所以这题只需要考虑已经被确定利息这一期的现金流，下个付息日直接按面值计量未来所有现金流的PV。

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