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饮品我只喝热的 · 2018年05月08日

对冲基金的业绩归因能不能用Sharp ratio

  1. CFA III
  2. Performance
原版书课后题16在讨论如何评估对冲基金时提到了Sharpe ratio，基础课也说可以用Sharpe ratio衡量收益，但是经典题1，4认为Sharpe ratio无法评估含option的hedge fund，到底怎么理解这个问题
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年05月10日

这里是协会的bug,还记得我们在另类投资里面学的SR是最不适合衡量HF业绩的指标。

但是为了应试我觉得你可以分别记忆，如果考试的是课后题的角度，那么SR适用，最起码能算的出数来。

但是综合来看它没法衡量不对称的收益的。

加油。

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